Но при этом необходимо брать во внимание множество других факторов. Проскальзывание – ситуация, когда трейдер выставляет рыночную заявку, глядя на одну рыночную цену, но заявка исполняется по другой цене – той, которая “попадется” навстречу выставленной. Встречная заявка может быть по более низкой или по более высокой цене. Если на рынке мало ликвидности, его заявка скорее всего исполнится с “минусом”. Поэтому использовать рыночные заявки рекомендуется только на высоколиквидных рынках.
Это означает, что изменения цен активов могут происходить очень быстро и быть более значительными. Кроме того, многие криптовалюты, такие как мем-конины, не имеют фундаментальной ценности, как это бывает с акциями компаний, что делает их курс еще более подверженным колебаниям. Это совокупность рыночных заявок, поступающих от финансовых организаций и центральных банков.
К активам с низкой ликвидностью относятся картины, драгоценности, яхты, предметы производства и другие товары, которые труднее продать. Одна из популярных стратегий захвата ликвидности — маркет-мейкинг. Эта стратегия основана на создании и поддержании спроса и предложения на определенный актив. Маркет-мейкеры, используя свои ликвидные средства, покупают и продают актив, чтобы поддерживать его ликвидность и стабильность цен. Они могут использовать специальные алгоритмы для автоматической торговли и управления рисками.
Ряд торговых платформ предоставляют другой полезный инструмент — ленту сделок. Эта динамическая таблица отображает последние открытые позиции с указанием объема, что помогает оценить активность спекулянтов. Простейший метод оценки параметра — это просмотр минутного таймфрейма и списка инструментов. Когда график движется вверх-вниз хотя бы раз в ликвидность в крипте секунду, и в том же темпе меняются цены, это указывает на активную торговлю.
Понимание того, как работать с ликвидностью, как её определить и использовать, позволяет значительно повысить качество торговли. Изучив такие понятия, как зоны ликвидности, захват ликвидности, снятие ликвидности и пул ликвидности, трейдеры могут стать более эффективными на рынке и снизить риски. Подписывайтесь на телеграм-канал @cryptomak, чтобы всегда быть в курсе последних тенденций и получать актуальные торговые сигналы. Снятие ликвидности в трейдинге — это процесс, при котором крупные трейдеры или институциональные игроки исполняют свои ордера, заполняя ордера меньших участников рынка.
Так, максимальную ликвидность, и, соответственно, оптимальные цены по EUR, GBP, CHF вы получите во время европейской и американской, а по AUD, NZD, JPY – в период азиатской сессии. Чем хуже (ниже) ликвидность, тем сильнее волатильность актива, так как для сбора компенсирующих сделок цене приходится преодолевать большее расстояние. Чтобы успеть захватить ликвидность, нужно быть готовым к быстрому реагированию на изменения рыночной ситуации.
Чтобы облегчить спекуляции, крупнейшие игроки рынка договорились о проведении сделок без физической поставки валюты. По сути, это взаимный кредит под залог одной валюты в обмен на другую. Своп предполагает, что контрагенты обязуются в будущем провести обратную операцию. Средства, полученные по свопу, нельзя использовать для иных целей, кроме как валютных спекуляций. Стакан котировок предоставляет дополнительную информацию об уровне ликвидности акций и фьючерсов.
Они представляют собой границы диапазона, в котором крупные игроки хотят удержать цену, и не меняются в течении долгого времени. Фактически, высокая ликвидность может помочь стабилизировать цены, что выгодно для тех, кто хочет вложить в них свои деньги. На ликвидном рынке данные о сделках более надежны и позволяют лучше оценить рыночные тенденции. Это очень важно для трейдеров, которые при принятии инвестиционных решений полагаются на технический анализ. Когда мы говорим о снятии ликвидности, важно понимать, что это может быть как положительным, так и отрицательным фактором для трейдеров. Например, если крупные игроки снимают ликвидность с покупок, цена может начать снижаться, что может создать возможности для продажи.
Явная ликвидность — это объёмы ордеров, которые видны на биржевом стакане и доступны для всех участников рынка. Она формируется за счёт лимитных ордеров, которые трейдеры выставляют с конкретной ценой покупки или продажи актива. Такие ордера открыто отображаются в биржевом стакане и показывают объём и цены, по которым можно совершить сделку. Мы определили, что ликвидность — это фундаментальное понятие в мире финансов. Она представляет собой легкость, с которой актив может быть куплен или продан без изменения его рыночной цены.
Однако, после того, как объем был исчерпан, цена продолжила снижение. Чтобы найти максимальное скопление объема — добавьте в платформе ATAS индикатор вертикальных объемов — Quantity (как торговать по объемам). Таким образом будет видно наиболее криптовалютный шлюз активный период торгов внутри дня.
Как только цена достигает зоны интереса и ордера крупных игроков запускаются, это может привести к изменению направления потока ордеров на рынке. Например, если цена достигла зоны интереса на продажу, крупные игроки могут начать размещать большие ордера на продажу, что может привести к изменению направления потока ордеров на продажу. Снятие ликвидности в трейдинге — это процесс, при котором участник рынка забирает доступные на рынке предложения, тем самым уменьшая количество ликвидности. Это может происходить, когда трейдер покупает или продает активы по текущим рыночным ценам, заполняя ордера, выставленные другими участниками.